Конкурентоспроможність національної економіки
Писанець К.К. Часовий параметр у моделях оцінки кредитного ризику позичальників для споживчого сегменту
Значна частка у загальній сумі заборгованості за кредитами належить позичальникам, що отримали кредити у 2007-2009 роках. Це пов’язано з відсутністю якісних систем оцінювання кредитних ризиків у докризовий період. Сьогодні кредитні ринки країн світу продовжують розвиватися, і більшість банків відновили кредитування. Це зумовлює вдосконалення кредитного скорингу та його активне впровадження до систем кредитного ризик-менеджменту, зокрема, на українському кредитному ринку.
Існує значна кількість праць, присвячених дослідженню кредитного скорингу та побудові систем кредитного ризик-менеджменту. Концептуальні основи кредитного скорингу фундаментально описані у роботі [3]. Для українського кредитного ринку формування структур ризик-менеджменту досліджено у роботі А. Камінського, К. Писанця [1]. Теорії та практиці побудови скорингових моделей присвячено джерела О. Криклій [2], Ліна Томаса [4], Н. Сіддікі [5]. При цьому, недостатньо вивченою залишається проблема включення часового параметру до моделей кредитного скорингу.
У практиці українських фінансових установ параметр часу часто включається як незалежна змінна, не будучи ключовим елементом моделей оцінки ризику. Таким чином не повною мірою відображається роль часового параметру. З одного боку, це робить моделі простішими для бізнесу, а з іншого, порушується логіка бізнес-процесу.
Автором пропонується включати часовий параметр до моделі оцінки кредитного ризику як залежну змінну, або її компонент. При цьому, час стає вихідним параметром моделі.
У результаті проведеного дослідження на прикладі споживчого сегменту українського кредитного ринку встановлено, що ймовірність дефолту позичальника залежить від часового параметру. Для дослідження було обрано дані українських банків розміром у 17700 кредитних історій, виданих у 2010-2012 роках. Дефолт у даному випадку - це кредитна подія, коли позичальник не сплачує за кредитом протягом 90 і більше днів.
Таким чином, час є ключовим елементом у моделях кредитного скорингу, оскільки рівень дефолту у різні моменти часу відрізняється. Розподіл часу виходу на прострочення для споживчого сегменту українського кредитного ринку можна описати за допомогою логнормального розподілу з параметрами р = 5,16 та а = 0,99, або розподілу Вейбула з параметрами а = 1,32 р = 288.
Список використаних джерел
- Камінський А.Б., Писанець К.К. Структура та інструментарій ризик- менеджменту у споживчому кредитуванні // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 27, том 2 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). - К.: Виданвичо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. - С. 169-175.
- Криклій, О.А. Управління кредитним ризиком банку: монографія /О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. - 86 с.
- Anderson, R. A., 2007. The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management, Oxford UniversityPress: UK. 790.
- Lyn C. Thomas. (2000) A survey of credit and behavioural scoring: forecasting financial risk of lending to consumers. International Journal of Forecasting 16, 149-172.
- Naeem Siddiqi, 2006. Credit risk scorecards: developing and implementing intelligent credit scoring. USA. 196.