Риски в управлении персоналом
1.1. История. Понятие риска
Понятие «риск» имеет долгую историю и неразрывно связано с развитием человеческого общества. первыми риск-менеджерами можно назвать пророков и гадателей Древнего мира. Из естественного желания человека предсказывать вероятность наступления тех или иных событий и тем самым управлять своим будущим родилась наука «риск-менеджмент».
С развитием товарно-денежных отношений риск становится экономической категорией, начинается его теоретическое осмысление. В эпоху Возрождения и Реформации произошли стремительные изменения в экономической, политической, религиозной жизни Европы и в науке: «развитие математики и финансов шло невиданными доселе темпами». В 1654 г. французские математики Блез Паскаль и Пьер де Ферма дали формальное математическое обоснование теории вероятностей на примере игры в кости.
По образному описанию Питера Бернстайна, американского исследователя рисков, идеи теории вероятности «охватывали мир со скоростью лесного пожара». Уже в 1662 г. английский купец Джон Граунт (John Graunt) опубликовал данные о рождаемости и смертности в Лондоне, полученные с использованием метода выборки. Он сделал оценку численности населения Лондона с помощью техники статистического заключения. Позже английский математик и астроном Эдмунд Галлей (Edmund Halley) показал, как рассчитать стоимость страхового возмещения на основе данных об ожидаемой продолжительности жизни и возрасте страхователя.
В 1713 г. посмертно выходит в свет «Закон больших чисел» швейцарского математика Якоба Бернулли (Jacob Bernoulli), описывающий, как, располагая ограниченным набором данных, рассчитывать вероятности и статистическую значимость. Затем французский математик Абрахам де Муавр (Abraham de Moivre) в 1733 г. вводит понятие нормального распределения - схемы, показывающей распределение серии переменных вокруг среднего значения.
На этой основе Муавр строит концепцию среднеквадратичного отклонения.
Таким образом, к началу XVIII века математиками были разработаны почти все инструменты измерения риска, которые используются в настоящее время: статистическая выборка и статистическая значимость, применение принципов теории вероятности в разных областях, а также впервые определены такие понятия, как нормальное распределение и среднеквадратическое отклонение.
Позднее были открыты еще три ключевых понятия теории управления рисками: полезность, возврат к среднему значению и диверсификация. В 1738 г. швейцарский математик Даниил Бер-нулли (Daniel Bernoulli), племянник Якоба Бернулли, открывает понятие полезности: принимая решения, связанные с риском, мы учитываем не только вероятность того или иного исхода, но и цену его последствий.
Второе явление - регрессия (возврат к среднему значению) -было разработано в 1885 г. английским математиком Фрэнсисом Гальтоном (Francis Galton). Это явление заключается в том, что все переменные рано или поздно возвращаются к среднему значению, или норме. Последователи ученого доказали, что правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях и может использоваться как в метеорологии, так и в прогнозировании колебаний экономических циклов. Следующая работа, внесшая вклад в развитие теории риска, - «Теория игр и экономического поведения» -была написана в 1944 г. американскими учеными Джоном фон Нейманом (John von Neumann) и Оскаром Моргенштерном (Oscar Morgenstern,). В ней действие теории стратегических игр, противопоставляемых азартным, иллюстрируется на примере принятия решений в области бизнеса и инвестиций.
Спустя несколько лет, в 1952 г. появляется третья составляющая измерения риска - стратегия диверсификации вложений. Американский экономист Гарри Марковиц (Harry Markowitz) математически обосновывает прямую зависимость, существующую между степенью риска и размером ожидаемой прибыли, и показывает, как минимизировать отклонения доходности от ожидаемого значения, если изначально продуманно распределить вложения. За теоретическую и практическую работу в области выбора портфеля активов Марковиц был награжден Нобелевской премией.
Изучением проблемы риска занимались многие зарубежные ученые. А. Маршаллом одним из первых были рассмотрены проблемы возникновения экономических рисков, его труды положили начало неоклассической теории риска. Дж. М. Кейнс ввел понятие «склонность к риску», характеризуя инвестиционные и предпринимательские риски.
В работе Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» впервые была высказана мысль о риске как количественной мере неоп-ределенности. В трудах О. Моргенштейна и Дж. Неймана также были разработаны вопросы теории риска, отражающие взаимосвязь понятий «неопределенность» и «риск». Отечественными учеными А.П. Альгиным, Б.А. Райзбергом были разработаны проблемы восприятия риска как сложного социально-экономического явления, имеющего множество зачастую противоречивых основ.
Подводя итоги, следует отметить, что история риска насчитывает века, за это время он превратился в экономическую категорию и его изучением, оценкой и прогнозированием занимаются ученые во всем мире. Различают классическое понимание риска (как угрозы неблагоприятного исхода события) и неоклассическое (как вероятность отклонения от запланированного результата). В российской действительности в связи с переходом к рыночной экономике проблема управления риском вызывает все больший интерес. Более того, появляется необходимость изучения не только материальных рисков, но и нематериальных, особенно рисков человеческого фактора. Об этом пойдет речь в следующем разделе.